Moving median forex peace

Alguns dias atrás eu me deparei com um papel do Dr. Manfred Drschner intitulado Moving Averages 3.0. Este título, bem como o fato de que em 2017 o autor recebeu um primeiro prêmio de VTAD Award (Associação Alemã de Analistas Técnicos) para este papel em particular tem a minha atenção. Então eu comecei a codificar os indicadores Dr. Drschner proposto em mq4. O indicador de núcleo é uma média móvel que segue o teorema de amostragem de Nyquist-Shannon (ver: en. wikipedia. org/wiki/NyquistE28093Shannonsamplingtheorem). A MA de Nyquist está sendo composta de uma única LWMA suavizada e uma LWMA suavizada dupla que finalmente são mapeadas pela fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, onde alfa é uma função das freqüências de amostragem dos LWMAs - veja o código do programa para detalhes. Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. Vou verificar isso mais tarde e código Ehlers ZeroLag com uma correção de acordo com Nyquist-Shannon e ver o que acontece em comparação com o original. (Correção) Eu li novamente o artigo de Ehlers e não encontrei nenhuma MA descrita em detalhes aqui Na página 3 existe apenas um conceito teórico para um MA com atraso zero Ehlers descreve uma MA com suavização dupla onde ambos os estágios produzem a mesma quantidade de Lag, ou seja, deve ter o mesmo comprimento de média. Esta realmente seria uma violação de Nyquist-Shannon, mas não tem nada a ver com o bem conhecido Ehlers ZeroLag MA. Isso não é baseado em um duplo alisamento conceito, mas em um erro adaptativo Em resumo, o teorema diz que quando um MA está sendo amostrado em seu próprio sinal o período de amostragem do segundo MA não deve ser maior que a metade do período de O primeiro MA. Uma violação desta lei pode levar a sinais fantasma como padrões Moir alguns de vocês podem saber de fotografia digital (veja wikipedia link para um exemplo). Descrevendo dois Sistemas de Negociação que consistem apenas de um oscilador cada Dr. Drschner propôs os seguintes algoritmos: 1. Um Oscilador Aroon (5) colocado sobre um Nyquist MA (89, 21) saída e afiado por um Inverso Fisher Transform. 2. Um Stochastic-RSI (Stoch 3, RSI 5) colocado sobre a saída de Nyquist MA (8, 3) e afiado por uma Transformação de Fisher Inversa. Ele propôs o Aroon para negociação de médio prazo em gráficos diários de ações, o SRSI para negociação de curto prazo em papéis DAX M15. Os resultados de backtesting que ele descreve são excepcionais (104 testes individuais em títulos de ações em 11 anos). Lucro líquido médio 4600 baseado em Nyquist MA, 1200 baseado em Ehlers MA, 800 baseado em LWMA, 110 BuyampHold. Minha opinião pessoal: Eu não acho que seja legítimo comparar os resultados dessa maneira, porque ele escolhe igual periodicidade (89 ciclos) para cada uma das MAs usadas. IMO os MAs deve ter sido ajustado de uma forma que todos eles mostram semelhante suavização, o que definitivamente não é o caso para as configurações acima mencionadas. Para verificar a usabilidade para FX I também codificou os dois osciladores com base em um padrão iMA para que possamos compará-los com os resultados Nyquist. Veja a seguinte imagem: Eu escolhi AUDCHF em H1 porque ele mostrou uma imagem bastante clara na semana passada - não queria que as coisas se tornassem muito complicadas para começar. Então eu coloquei um Nyquist MA (32, 8, LWMA, Close) no gráfico - veja a linha verde. Isso pode ser comparado com o padrão LWMA (6, Close) - ver linha violeta. Não há muita diferença, IMO. Em seguida são Stochastic RSI (Stoch 3, RSI 5): baseado em Nyquist (32, 8, Típico) em azul e LWMA (15, Típico) em verde. Eu sintonizado ambas as freqüências de uma forma que eles se encaixam no pico em 27 de junho, 11:00 muito oportuna. Ao fazê-lo, a variante Nyquist dá a maioria dos sinais uma ou duas barras antes da variante iMA, mas também mostra sinais significativamente mais whipsaw (retângulos cinza). Para o Oscilador Aroon, segui a proposta do Dr. Drschners para 89 períodos de suavização primária e 21 períodos secundários, ambos LWMA na Mediana. Então eu ajustei o Aroon baseado em iMA para a mesma freqüência de base: LWMA (21, Mediana). Ambos os Aroons mostram resultados muito semelhantes, a variante Nyquist sinalizando 1 bar mais cedo na média. Minha conclusão pessoal: Eu não vejo um real valor agregado nos osciladores baseados em Nyquist em comparação com os baseados em iMA - que são mais fáceis de realizar e consomem menos recursos de computador. Mas os sinais produzidos parecem ser claros e oportunos, pode ser possível integrá-los em um sistema comercial com sucesso. Chamada para codificadores de língua alemã: se você quiser, por favor, dê uma olhada no papel original, e comparar os detalhes do algoritmo com o meu código. Talvez eu não tenha todos os detalhes corretamente e podemos otimizar ainda mais os resultados. Qualquer feedback apreciado Comerciantes experientes: Eu estaria interessado em sua opinião sobre a usabilidade desses indicadores para negociação prática, talvez em uma EA. Período secundário de Nyquist Estocástico RSI: rsiPeriod: período de RSI stochPeriod: período estocástico fastK useFisher: use o inverso Fisher transformar ou Não useProxy: proxy de preço de uso ou matriz preço direto Parâmetros Aroon: aroonPeriod: Aroon período showNyquistFisher: mostram Inverse Fisher Transform baseado em Aroon (Nyquist MA) showDirectFisher. Show Inverse Fisher Transform baseado em Aroon (price array) showNyquistAroon. Mostram Aroon (Nyquist MA) sem IFT showDirectAroon. Show Aroon (array de preço) sem IFT Agora: brinque com as ferramentas amp fun fun Eu encontrei uma versão em inglês do Dr. Drschners papel em 2017 edição do IFTA Journal, downloadable aqui: ifta. org/publications/journal/ Você não tem As permissões necessárias para visualizar os arquivos anexados a este post. Última edição por simplex em Thu Jul 04, 2017 5:17 pm, editado 2 vezes no total. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers) simplex escreveu: Indicador de núcleo é uma média móvel que segue o Nyquist-Shannon amostragem teorema. A MA de Nyquist está sendo composta de uma única LWMA suavizada e uma LWMA suavizada dupla que finalmente são mapeadas pela fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, onde alfa é uma função das freqüências de amostragem dos LWMAs - veja o código do programa para detalhes. Pensei que ia traduzi-lo para o inglês. Eu tenho uma compreensão fraca da amostragem de Nyquist-Shannon, e alguma familiaridade com Ehlers ZeroLag, mas não bastante para comentar muito inteligente em sua análise, infelizmente. Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. O que exatamente você quer dizer que viola a amostragem NS Você está dizendo que as amostras de cálculo ZeroLag mais de metade do período do primeiro MA Minha opinião pessoal: Eu não acho que é legítimo para comparar os resultados desta maneira, porque ele escolhe periodicidade igual (89 ciclos) para cada uma das MAs utilizadas. IMO os MAs deve ter sido ajustado de uma forma que todos eles mostram semelhante suavização, o que definitivamente não é o caso para as configurações acima mencionadas. Sim definitivamente. Nem todas as médias respondem o mesmo que um SMA. Ao fazê-lo, a variante Nyquist dá a maioria dos sinais uma ou duas barras antes da variante iMA, mas também mostra sinais significativamente mais whipsaw (retângulos cinza). Essa também foi a minha impressão imediata. Eu suspeito que você poderia obter semelhantes sinais mais rápidos com mais whipsaws apenas usando um comprimento mais curto em um MA mais tradicional. Simplex escreveu: Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. O que exatamente você quer dizer que viola a amostragem de N-S Você está dizendo que as amostras de cálculo de ZeroLag mais da metade do período do primeiro MA Gary Drschner doesnt realmente dar muitos detalhes sobre esta questão em particular. Isso é o que eu quis dizer quando eu disse que iria tomar Ehlers ZeroLag MA e check-out. Mais tarde esta semana. Agora é 2:30 e eu sinto como pegar algum sono eu postei uma correção no post 1 - isso não tem nada a ver com o bem conhecido Ehlers ZeroLag MA. Apenas um conceito teórico que Ehlers descreveu eo Dr. Drschner se relaciona. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers) simplex escreveu: Hi Everybody Alguns dias atrás me deparei com um documento do Dr. Manfred Drschner intitulado Moving Averages 3.0. Este título, bem como o fato de que em 2017 o autor recebeu um primeiro prêmio de VTAD Award (Associação Alemã de Analistas Técnicos) para este papel em particular tem a minha atenção. Então eu comecei a codificar os indicadores Dr. Drschner proposto em mq4. Oi Simplex, thanx para estes indis. Parece realmente que você é o primeiro implementado Duerschners indis em mq4. Eu também gosto de sua mqh - abordagem de implementação de função. No entanto eu não poderia começar Nyquist o indis até agora. Eu poderia compilá-los no editor, mas o arquivo ex4 couldnt ser aberto no meu cliente MT4 (estou usando um cliente XTB como alemão você provavelmente conhece o corretor XTB). Qualquer idéia para uma solução. Vou verificar a matemática mais uma vez como você solicitou. Profitiser escreveu: Oi Simplex, thanx para estes indis. Parece realmente que você é o primeiro implementado Duerschners indis em mq4. Eu também gosto de sua mqh - abordagem de implementação de função. No entanto eu não poderia começar Nyquist o indis até agora. Eu poderia compilá-los no editor, mas o arquivo ex4 couldnt ser aberto no meu cliente MT4 (estou usando um cliente XTB como alemão você provavelmente conhece o corretor XTB). Alguma idéia para uma solução. Vou verificar a matemática mais uma vez como você solicitou. Desculpe pela minha resposta tardia - foram bastante ocupados semana passada (não FX). Todas as mensagens após a compilação Você tentou em um cliente diferente Eu não tive nenhum problema executá-los no Alpari UK e Global Prime. IMO não há nada realmente especial na minha codificação, então no momento eu não tenho idéia por que eles não funcionam em seu cliente. Vamos ficar em contato. Eu também estaria interessado em seus procedimentos para fazê-lo funcionar. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers) Alguns dias atrás eu me deparei com um documento do Dr. Manfred Drschner intitulado Moving Averages 3.0. Este título, bem como o fato de que em 2017 o autor recebeu um primeiro prêmio de VTAD Award (Associação Alemã de Analistas Técnicos) para este papel em particular tem a minha atenção. Então eu comecei a codificar os indicadores Dr. Drschner proposto em mq4. O indicador de núcleo é uma média móvel que segue o teorema de amostragem de Nyquist-Shannon (ver: en. wikipedia. org/wiki/NyquistE28093Shannonsamplingtheorem). A MA de Nyquist está sendo composta de uma única LWMA suavizada e uma LWMA suavizada dupla que finalmente são mapeadas pela fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, onde alfa é uma função das freqüências de amostragem dos LWMAs - veja o código do programa para detalhes. Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. Vou verificar isso mais tarde e código Ehlers ZeroLag com uma correção de acordo com Nyquist-Shannon e ver o que acontece em comparação com o original. (Correção) Eu li novamente o artigo de Ehlers e não encontrei nenhuma MA descrita em detalhes aqui Na página 3 existe apenas um conceito teórico para um MA com atraso zero Ehlers descreve uma MA com suavização dupla onde ambas as etapas produzem a mesma quantidade de Lag, ou seja, deve ter o mesmo comprimento de média. Esta realmente seria uma violação de Nyquist-Shannon, mas não tem nada a ver com o bem conhecido Ehlers ZeroLag MA. Isso não é baseado em um duplo alisamento conceito, mas em um erro adaptativo Em resumo, o teorema diz que quando um MA está sendo amostrado em seu próprio sinal o período de amostragem do segundo MA não deve ser maior que a metade do período de O primeiro MA. Uma violação desta lei pode levar a sinais fantasma como padrões Moir alguns de vocês podem saber de fotografia digital (veja wikipedia link para um exemplo). Descrevendo dois Sistemas de Negociação que consistem apenas de um oscilador cada Dr. Drschner propôs os seguintes algoritmos: 1. Um Oscilador Aroon (5) colocado sobre um Nyquist MA (89, 21) saída e afiado por um Inverso Fisher Transform. 2. Um Stochastic-RSI (Stoch 3, RSI 5) colocado sobre a saída de Nyquist MA (8, 3) e afiado por uma Transformação de Fisher Inversa. Ele propôs o Aroon para negociação de médio prazo em gráficos diários de ações, o SRSI para negociação de curto prazo em papéis DAX M15. Os resultados de backtesting que ele descreve são excepcionais (104 testes individuais em títulos de ações em 11 anos). Lucro líquido médio 4600 baseado em Nyquist MA, 1200 baseado em Ehlers MA, 800 baseado em LWMA, 110 BuyampHold. Minha opinião pessoal: Eu não acho que seja legítimo comparar os resultados dessa maneira, porque ele escolhe igual periodicidade (89 ciclos) para cada uma das MAs usadas. IMO os MAs deve ter sido ajustado de uma forma que todos eles mostram semelhante suavização, o que definitivamente não é o caso para as configurações acima mencionadas. Para verificar a usabilidade para FX I também codificou ambos osciladores com base em um padrão iMA para que possamos compará-los com os resultados Nyquist. Veja a seguinte imagem: Eu escolhi AUDCHF em H1 porque ele mostrou uma imagem bastante clara na semana passada - não queria que as coisas se tornassem muito complicadas para começar. Então eu coloquei um Nyquist MA (32, 8, LWMA, Close) no gráfico - veja a linha verde. Isto pode ser comparado com o padrão LWMA (6, Close) - ver linha violeta. Não há muita diferença, IMO. Em seguida são Stochastic RSI (Stoch 3, RSI 5): baseado em Nyquist (32, 8, Típico) em azul e LWMA (15, Típico) em verde. Eu sintonizado ambas as freqüências de uma forma que eles se encaixam no pico em 27 de junho, 11:00 muito oportuna. Ao fazê-lo, a variante Nyquist dá a maioria dos sinais uma ou duas barras antes da variante iMA, mas também mostra sinais significativamente mais whipsaw (retângulos cinza). Para o Oscilador Aroon, segui a proposta do Dr. Drschners para 89 períodos de suavização primária e 21 períodos secundários, ambos LWMA na Mediana. Então eu ajustei o Aroon baseado em iMA para a mesma freqüência de base: LWMA (21, Mediana). Ambos os Aroons mostram resultados muito semelhantes, a variante Nyquist sinalizando 1 bar mais cedo na média. Minha conclusão pessoal: Eu não vejo um real valor agregado nos osciladores baseados em Nyquist em comparação com os baseados em iMA - que são mais fáceis de realizar e consomem menos recursos de computador. Mas os sinais produzidos parecem ser claros e oportunos, pode ser possível integrá-los em um sistema comercial com êxito. Chamada para codificadores de língua alemã: se você quiser, por favor, dê uma olhada no papel original, e comparar os detalhes do algoritmo com o meu código. Talvez eu não tenha todos os detalhes corretamente e podemos otimizar ainda mais os resultados. Qualquer feedback apreciado Comerciantes experientes: Eu estaria interessado em sua opinião sobre a usabilidade desses indicadores para negociação prática, talvez em uma EA. Período secundário de Nyquist Estocástico RSI: rsiPeriod: período de RSI stochPeriod: período estocástico de fastK useFisher: use inversa Fisher transformar ou Não useProxy: proxy de preço de uso ou matriz preço direto Parâmetros Aroon: aroonPeriod: Aroon período showNyquistFisher: mostram Inverse Fisher Transform baseado em Aroon (Nyquist MA) showDirectFisher. Show Inverse Fisher Transform baseado em Aroon (price array) showNyquistAroon. Mostram Aroon (Nyquist MA) sem IFT showDirectAroon. Show Aroon (array de preço) sem IFT Agora: brinque com as ferramentas amp fun fun Eu encontrei uma versão em inglês do Dr. Drschners papel em 2017 edição do IFTA Journal, downloadable aqui: ifta. org/publications/journal/ Você não tem As permissões necessárias para visualizar os arquivos anexados a este post. Última edição por simplex on Thu Jul 04, 2017 5:17 pm, editado 2 vezes no total. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers) simplex escreveu: Indicador de núcleo é uma média móvel que segue o Nyquist-Shannon amostragem teorema. A MA de Nyquist está sendo composta de uma única LWMA suavizada e uma LWMA suavizada dupla que finalmente são mapeadas pela fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, onde alfa é uma função das freqüências de amostragem dos LWMAs - veja o código do programa para detalhes. Pensei que ia traduzi-lo para o inglês. Eu tenho uma compreensão fraca da amostragem de Nyquist-Shannon, e alguma familiaridade com Ehlers ZeroLag, mas não bastante para comentar muito inteligente em sua análise, infelizmente. Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. O que exatamente você quer dizer que viola a amostragem NS Você está dizendo que o cálculo ZeroLag amostras mais de metade do período do primeiro MA Minha opinião pessoal: Eu não acho que é legítimo para comparar os resultados desta maneira, porque ele escolhe igual periodicidade (89 ciclos) para cada uma das MAs utilizadas. IMO os MAs deve ter sido ajustado de uma forma que todos eles mostram semelhante suavização, o que definitivamente não é o caso para as configurações acima mencionadas. Sim definitivamente. Nem todas as médias respondem o mesmo que um SMA. Ao fazê-lo, a variante Nyquist dá a maioria dos sinais uma ou duas barras antes da variante iMA, mas também mostra sinais significativamente mais whipsaw (retângulos cinza). Essa também foi a minha impressão imediata. Eu suspeito que você poderia obter semelhantes sinais mais rápidos com mais whipsaws apenas usando um comprimento mais curto em um MA mais tradicional. Simplex escreveu: Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. O que exatamente você quer dizer que viola a amostragem de N-S Você está dizendo que as amostras de cálculo de ZeroLag mais da metade do período do primeiro MA Gary Drschner doesnt realmente dar muitos detalhes sobre esta questão em particular. Isso é o que eu quis dizer quando eu disse que iria tomar Ehlers ZeroLag MA e check-out. Mais tarde esta semana. Agora é 2:30 e eu sinto como pegar algum sono eu postei uma correção no post 1 - isso não tem nada a ver com o bem conhecido Ehlers ZeroLag MA. Apenas um conceito teórico que Ehlers descreveu eo Dr. Drschner se relaciona. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers) simplex escreveu: Hi Everybody Alguns dias atrás me deparei com um documento do Dr. Manfred Drschner intitulado Moving Averages 3.0. Este título, bem como o fato de que em 2017 o autor recebeu um primeiro prêmio de VTAD Award (Associação Alemã de Analistas Técnicos) para este papel em particular tem a minha atenção. Então eu comecei a codificar os indicadores Dr. Drschner proposto em mq4. Oi Simplex, thanx para estes indis. Parece realmente que você é o primeiro implementado Duerschners indis em mq4. Eu também gosto de sua mqh - abordagem de implementação de função. No entanto eu não poderia começar Nyquist o indis até agora. Eu poderia compilá-los no editor, mas o arquivo ex4 couldnt ser aberto no meu cliente MT4 (estou usando um cliente XTB como alemão você provavelmente conhece o corretor XTB). Qualquer idéia para uma solução. Vou verificar a matemática mais uma vez como você solicitou. Profitiser escreveu: Oi Simplex, thanx para estes indis. Parece realmente que você é o primeiro implementado Duerschners indis em mq4. Eu também gosto de sua mqh - abordagem de implementação de função. No entanto eu não poderia começar Nyquist o indis até agora. Eu poderia compilá-los no editor, mas o arquivo ex4 couldnt ser aberto no meu cliente MT4 (estou usando um cliente XTB como alemão você provavelmente conhece o corretor XTB). Qualquer idéia para uma solução. Vou verificar a matemática mais uma vez como você solicitou. Desculpe pela minha resposta tardia - foram bastante ocupados na semana passada (não FX). Todas as mensagens após a compilação Você tentou em um cliente diferente Eu não tive nenhum problema executá-los no Alpari UK e Global Prime. IMO não há nada realmente especial na minha codificação, então no momento eu não tenho idéia por que eles não funcionam em seu cliente. Vamos ficar em contato. Eu também estaria interessado em seus procedimentos para fazê-lo funcionar. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers)